Брайан Шеннон

Продолжаем изучать книгу Брайана Шеннона «Maximum trading gains with Anchored VWAP»
Предыдущая часть тут: https://smart-lab.ru/blog/1054329.php

Глава 4
Инструменты оценки рыночных настроений, психология и привязка

Хотя крупняк и оказывает влияние на рынок, он не единственный, кто это делает. Автор предлагает рассмотреть некоторые микро (это, типа, я, вы, мы) и макро (рыночные) психологические и поведенческие факторы, влияющие на торговлю.

Ваш психологический склад, то, как вы справляетесь со стрессом, а также то, как вы оцениваете риски и управляете ими, — все это важные компоненты, которые будут иметь большее значение для вашего успеха, чем любая система или предполагаемое преимущество.

Посмотрите на любой график и представьте, что бы вы чувствовали, если бы у вас были длинные, короткие позиции или наличные деньги. Анализируя различные таймфреймы и используя такие инструменты, как AVWAP, мы лучше понимаем психологию рынка.

Рыночные настроения
(рыночный сентимент, market sentiment)

( Читать дальше )

Продолжаем изучать книгу Брайана Шеннона «Maximum trading gains with Anchored VWAP»
Предыдущая часть тут: https://smart-lab.ru/blog/1053589.php

Глава 3
Институциональные предпосылки и алгоритмическая торговля

“Акции никогда не растут в цене случайно – на них должен быть большой покупательский спрос. Большая часть этого спроса исходит от институциональных инвесторов, на долю которых приходится более 75% покупок акций ведущих компаний более высокого качества ”
Уильям Дж. О'Нил из книги «24 урока инвестиционного успеха»

П.Ц. — пафосная цитата.

Почему институционалы (крупняк) использует VWAP?

Средневзвешенная по объему цена (VWAP) впервые была упомянута в марте 1988 года в статье Стивена Берковица, Денниса Лога, Юджина Нозера-младшего “Journal of Finance”, озаглавленной «Общая стоимость сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже». По сути, именно тогда был “изобретен VWAP”.

Первоначально VWAP был эталоном для оценки того, получил ли институциональный клиент справедливое исполнение своего ордера брокером, который купил или продал акцию от его имени.

( Читать дальше )

Продолжаем изучать книгу Брайана Шеннона «Maximum trading gains with Anchored VWAP»
Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/1053422.php



Кто контролирует ситуацию? Покупатели или продавцы

На графике VWAP представлен в виде линии вместе с ценой. Он позволяет нам распознавать зарождающиеся тенденции. Слева показано, что покупатели контролируют дневную сессию, пока цена на акции находится выше восходящей кривой VWAP. Справа продавцы сохраняют контроль, пока цены находятся ниже VWAP.

Прим.админа:
Давайте будем максимально объективны. Здесь автор даёт нам максимально красивые картинки. Такие картинки мы можем найти в любой книжке по теханализу. И там будут красивые машки, красивый MACD и много чего еще красивого. Да, если мы поймаем «направленный» день, неважно, вверх или вниз, и лишь на основании отношения цены к VWAP будем сидеть в позиции, мы заберем всю движуху. Нам не надо будет подстраивать период МА, нас не выбьет на мелких флуктуациях. Но в целом, если на основе такого простого алгоритма строить ТС, то она будет убыточна. Либо в не тот великий профит, что каждый ожидает.

( Читать дальше )

Есть в Америке такой апологет кривых VWAP — гражданин Брайан Шеннон. Он трейдер. Блогер с 315 тысячами подписочников. И автор книги «Максимальная отдача от Anchored VWAP» («Maximum trading gains with Anchored VWAP»). У меня никак не доходили руки, ознакомиться с ней. И вот подумал, может нам стоит сделать это вместе. Ну пока от рынка отдыхаю (писалось это в начале августа, перед тем, как ливнуть в отпуск). Начну разбирать по чуть-чуть каждый день, дабы канал не пустовал. А дальше, если зайдет, продолжим.

Ведь я же тоже в некотором роде апологет VWAP.

Короче, поехали.

Давайте сразу к терминологии. Почему тут именно Anchored VWAP, а не просто VWAP? Anchor — это якорь, т.е. заякоренный VWAP. Т.е. VWAP, у которого мы выбираем точку старта. Самый первый индикатор, который я подготовил для МТ5: https://dzen.ru/a/YuoDc5TkYWHZZu2m

Книга начинается с кучи пафосных и хвалебных цитат. Ну оно и понятно. Твиттерит гражданин Шэннон давно, книгу написал позже. В предисловие автор сообщает, что книгу он написал для тех, кто только знакомится с AVWAP. Но опытные пользователи данного инструмента познают новые концепции и стратегии, которые помогут им (нам, опытным юнитам) стать ещё прибыльнее чем раньше. Ну вот, значит, будем искать новые концепции.

( Читать дальше )